PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с FEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у FEGIX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 16.56% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX

Сравнение комиссий GCCIX и FEGIX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FEGIX в 0.96%.

FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.31

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.53

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.39

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

12.40

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FEGIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.31

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.35

-0.52

Корреляция

Корреляция между GCCIX и FEGIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и FEGIX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности FEGIX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и FEGIX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-70.38%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-26.66%

+17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-33.95%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-41.84%

-15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-17.95%

-53.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-28.82%

-40.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

7.29%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и FEGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

15.59%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

33.00%

-21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

38.97%

-23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

28.23%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

27.23%

-7.10%