PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с PRAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCHX с PRAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX).

GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. PRAFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и PRAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и PRAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		8.88%29.51%0.32%6.65%-10.24%25.74%7.02%19.62%-11.55%6.90%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у PRAFX с доходностью 8.88%.

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

PRAFX

1 день
2.61%
1 месяц
-8.98%
С начала года
8.88%
6 месяцев
13.94%
1 год
32.97%
3 года*
13.77%
5 лет*
9.13%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

T. Rowe Price Real Assets Fund

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX
Часто сравнивают с PRAFX:
PRAFX с TRREXPRAFX с VGPMXPRAFX с FNARXPRAFX с PSLVPRAFX с FSRRXPRAFX с MVGIXPRAFX с RMEAX

Сравнение комиссий GCCHX и PRAFX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PRAFX в 0.92%.

PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

GCCHX vs. PRAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PRAFX
Ранг доходности на риск PRAFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c PRAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXPRAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.77

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.26

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

2.48

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

9.86

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. PRAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа PRAFX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и PRAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXPRAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.77

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.03

Корреляция

Корреляция между GCCHX и PRAFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и PRAFX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PRAFX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		2.70%2.94%1.56%1.52%1.38%1.83%1.37%2.64%2.58%1.45%1.96%1.88%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и PRAFX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки PRAFX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и PRAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCHXPRAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-38.05%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-13.18%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-26.73%

-27.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-8.98%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-8.82%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.31%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и PRAFX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCHXPRAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.99%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

13.54%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

19.04%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

17.69%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

18.14%

+7.09%