PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCHX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 2.31%.

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX

Сравнение комиссий GCCHX и GMCDX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund

Доходность на риск

GCCHX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

3.12

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

4.54

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.76

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

3.55

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

17.85

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMCDX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.12

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.83

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.07

Корреляция

Корреляция между GCCHX и GMCDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и GMCDX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и GMCDX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCHXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-68.24%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-5.69%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-26.02%

-28.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-3.56%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-17.75%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

1.14%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и GMCDX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCHXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

2.27%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

3.92%

+13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

6.72%

+21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

11.16%

+15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

9.31%

+15.92%