Сравнение GCCHX с GLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Clough Global Equity Fund (GLQ).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. GLQ управляется Clough Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и GLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и GLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
GLQ Clough Global Equity Fund | 1.41% | 28.55% | 25.41% | 2.67% | -42.31% | 6.48% | 28.28% | 23.94% | -9.74% | 15.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GLQ с доходностью 1.41%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
GLQ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и GLQ
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GLQ в 0.03%.
Доходность на риск
GCCHX vs. GLQ — Ранг доходности на риск
GCCHX
GLQ
Сравнение GCCHX c GLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Clough Global Equity Fund (GLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | GLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.79 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 2.44 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.71 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 11.53 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | GLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.79 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.10 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и GLQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и GLQ
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GLQ в 10.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
GLQ Clough Global Equity Fund | 10.63% | 10.18% | 10.86% | 12.13% | 21.42% | 12.25% | 9.66% | 10.96% | 13.68% | 9.63% | 11.68% | 11.01% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и GLQ
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки GLQ в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | GLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -64.45% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -12.58% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -57.47% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -18.02% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -17.36% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.95% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и GLQ
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Clough Global Equity Fund (GLQ) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | GLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 6.74% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 11.39% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 18.89% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 20.58% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 21.95% | +3.28% |