PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCCHX с GLQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и GLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Clough Global Equity Fund (GLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и GLQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund
10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%
GLQ
Clough Global Equity Fund
1.41%28.55%25.41%2.67%-42.31%6.48%28.28%23.94%-9.74%15.27%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GLQ с доходностью 1.41%.


GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*

GLQ

1 день
0.40%
1 месяц
-8.06%
С начала года
1.41%
6 месяцев
4.04%
1 год
33.76%
3 года*
20.53%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Climate Change Fund

Clough Global Equity Fund

Сравнение комиссий GCCHX и GLQ

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GLQ в 0.03%.


Доходность на риск

GCCHX vs. GLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GLQ
Ранг доходности на риск GLQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c GLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Clough Global Equity Fund (GLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCCHXGLQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.79

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.44

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

2.71

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

11.53

+4.68

GCCHX vs. GLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа GLQ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и GLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCCHXGLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.79

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.12

Корреляция

Корреляция между GCCHX и GLQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и GLQ

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GLQ в 10.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund
1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
GLQ
Clough Global Equity Fund
10.63%10.18%10.86%12.13%21.42%12.25%9.66%10.96%13.68%9.63%11.68%11.01%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и GLQ

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки GLQ в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GLQ.


Загрузка...

Показатели просадок


GCCHXGLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-64.45%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-12.58%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-57.47%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-18.02%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-17.36%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.95%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и GLQ

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Clough Global Equity Fund (GLQ) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCCHXGLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.74%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

11.39%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

18.89%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

20.58%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

21.95%

+3.28%