PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с EVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с EVMT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GCC returned 13.91%/yr vs 0.43%/yr for EVMT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCC charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.

Доходность

Сравнение доходности GCC и EVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у EVMT с доходностью 2.62%.

GCC

1 день
-2.54%
1 месяц
-11.97%
С начала года
5.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
20.01%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.61%
10 лет*
5.59%

EVMT

1 день
-2.19%
1 месяц
-9.59%
С начала года
2.62%
6 месяцев
6.15%
1 год
28.24%
3 года*
0.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и EVMT

2026 (YTD)2025202420232022
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.39%20.01%15.13%-3.72%-11.55%
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		2.62%30.61%-10.50%-27.71%-16.95%

Correlation

The correlation between GCC and EVMT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.51

The correlation between GCC and EVMT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с RING
Часто сравнивают с EVMT:
EVMT с UNHUEVMT с APMUEVMT с CERYEVMT с ACLOEVMT с ILSEVMT с AGZDEVMT с SOXQ

Доходность на риск

GCC vs. EVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EVMT
Ранг доходности на риск EVMT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVMT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVMT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c EVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCCEVMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.81

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.49

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.57

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

10.22

-4.89

GCC vs. EVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа EVMT равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и EVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCC и EVMT

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и EVMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCEVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-48.34%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-11.04%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

-29.38%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-29.16%

+13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.83%

-34.57%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.77%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и EVMT

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) имеют волатильность 4.55% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCEVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.70%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

14.03%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

15.64%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

20.48%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

20.48%

-5.67%

Сравнение комиссий GCC и EVMT

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EVMT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и EVMT

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности EVMT в 11.50%

ПозицияTTM20252024202320222021
EVMT
Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF		11.50%11.80%3.62%5.49%0.86%0.00%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		6.30%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%

Часто задаваемые вопросы

GCC and EVMT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVMT has higher volatility (4.70%) compared to GCC (4.55%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs EVMT's -48.34%.

On 3-year performance, GCC leads with 13.91% vs 0.43% for EVMT. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCC has performed better with a 13.91% return vs 0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EVMT.

EVMT has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 6.30% for GCC.

They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.59% for EVMT.

EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и EVMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор