PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с SHELL.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с SHELL.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GC=F (Gold Futures) is an asset, while SHELL.AS (Shell plc) is a stock. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и SHELL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и Shell plc (SHELL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GC=F торгуется в USD, в то время как SHELL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHELL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHELL.AS

1 день
-1.24%
1 месяц
3.36%
С начала года
19.38%
6 месяцев
19.59%
1 год
32.14%
3 года*
19.25%
5 лет*
21.47%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и SHELL.AS

2026 (YTD)2025202420232022
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.91%
SHELL.AS
Shell plc		19.38%23.41%-1.32%20.79%15.86%

Correlation

The correlation between GC=F and SHELL.AS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

Shell plc

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с SHELL.AS:
SHELL.AS с BPSHELL.AS с TTESHELL.AS с XOMSHELL.AS с SPYSHELL.AS с TTE.PASHELL.AS с TOT.TOSHELL.AS с HEIA.AS

Доходность на риск

GC=F vs. SHELL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
SHELL.AS
Ранг доходности на риск SHELL.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHELL.AS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHELL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHELL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHELL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHELL.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c SHELL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Shell plc (SHELL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GC=F vs. SHELL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FSHELL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.21

—

Просадки

Сравнение просадок GC=F и SHELL.AS

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FSHELL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-64.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.83%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.74%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и SHELL.AS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FSHELL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.67%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.05%

—

Часто задаваемые вопросы

GC=F and SHELL.AS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и SHELL.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор