Сравнение GC=F с NOVO-B.CO
GC=F (Gold Futures) is an asset, while NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и NOVO-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GC=F торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -41.84%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение доходности по годам GC=F и NOVO-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -10.15% | -39.54% | -15.04% | 214.95% | 44.95% |
Correlation
The correlation between GC=F and NOVO-B.CO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NOVO-B.CO
Сравнение GC=F c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GC=F | NOVO-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GC=F и NOVO-B.CO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -74.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -67.88% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.38% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и NOVO-B.CO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 55.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 58.93% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 45.48% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and NOVO-B.CO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и NOVO-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор