PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с 1211.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с 1211.HK

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GC=F (Gold Futures) is an asset, while 1211.HK (BYD Co Ltd-H) is a stock. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и 1211.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и BYD Co Ltd-H (1211.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GC=F торгуется в USD, в то время как 1211.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1211.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

1211.HK

1 день
0.44%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-10.39%
1 год
-30.74%
3 года*
5.09%
5 лет*
6.39%
10 лет*
21.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и 1211.HK

2026 (YTD)2025202420232022
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%
1211.HK
BYD Co Ltd-H		-7.90%10.74%30.84%13.01%-12.49%

Correlation

The correlation between GC=F and 1211.HK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

BYD Co Ltd-H

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с 1211.HK:
1211.HK с 1810.HK1211.HK с TSLA1211.HK с 0175.HK1211.HK с 0700.HK1211.HK с 3988.HK1211.HK с PFE1211.HK с AAPL

Доходность на риск

GC=F vs. 1211.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
1211.HK
Ранг доходности на риск 1211.HK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1211.HK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1211.HK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1211.HK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1211.HK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1211.HK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c 1211.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и BYD Co Ltd-H (1211.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GC=F vs. 1211.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=F1211.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.36

—

Просадки

Сравнение просадок GC=F и 1211.HK

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=F1211.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-86.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-37.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-41.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-37.51%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

25.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и 1211.HK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=F1211.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

36.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

45.31%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

47.19%

—

Часто задаваемые вопросы

GC=F and 1211.HK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и 1211.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор