Сравнение GBTC с SOEZ
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. GBTC is passively managed, while SOEZ is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -43.12%.
GBTC
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -40.35%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 49.21%
SOEZ
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -43.12%
- 6 месяцев
- -49.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -6.01% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -43.12% | -11.97% |
Correlation
The correlation between GBTC and SOEZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
GBTC
SOEZ
Сравнение GBTC c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTC | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTC | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -1.10 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок GBTC и SOEZ
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки SOEZ в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -52.20% | -37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -52.20% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -30.97% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 68.82% | -25.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.44% | 68.82% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 68.82% | +13.38% |
Сравнение комиссий GBTC и SOEZ
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и SOEZ
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and SOEZ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Franklin. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор