Сравнение GBTC с CBXO
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. GBTC is passively managed, while CBXO is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -31.54%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.76%.
GBTC
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -26.07%
- С начала года
- -31.54%
- 6 месяцев
- -33.05%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 47.89%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 48.34%
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -31.54% | -28.32% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.76% | -8.02% |
Correlation
The correlation between GBTC and CBXO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. CBXO — Ранг доходности на риск
GBTC
CBXO
Сравнение GBTC c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTC | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -2.36 | +3.00 |
Просадки
Сравнение просадок GBTC и CBXO
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -11.47% | -78.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.45% | -11.47% | -40.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -8.49% | -34.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.96% | 7.18% | +36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.45% | 7.18% | +55.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 7.18% | +75.02% |
Сравнение комиссий GBTC и CBXO
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и CBXO
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and CBXO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор