PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBSP.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBSP.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSP.L returned 11.30%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GBSP.L charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности GBSP.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBSP.L показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции GBSP.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 11.30% против 9.68% соответственно.

GBSP.L

1 день
0.76%
1 месяц
-4.73%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.42%
1 год
31.89%
3 года*
30.23%
5 лет*
17.19%
10 лет*
11.30%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBSP.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		3.18%63.29%25.01%11.75%-1.73%-4.92%21.84%14.56%-4.55%8.43%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between GBSP.L and UC15.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.05

The correlation between GBSP.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с OUNZ
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

GBSP.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSP.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBSP.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.12

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.77

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

5.23

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

13.93

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBSP.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSP.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSP.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBSP.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.12

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GBSP.L и UC15.L

Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBSP.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-42.93%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.53%

-6.18%

-11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.53%

-13.98%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-17.43%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-30.26%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-3.53%

-12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-15.17%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

2.32%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSP.L и UC15.L

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBSP.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.07%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

12.34%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

15.26%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

14.69%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

14.80%

+0.76%

Сравнение комиссий GBSP.L и UC15.L

GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSP.L и UC15.L

Ни GBSP.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GBSP.L and UC15.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

GBSP.L is categorized as Precious Metals, while UC15.L is Commodities. GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged), while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.25% for GBSP.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор