Сравнение GBSP.L с CSH2.L
GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. GBSP.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, GBSP.L returned 11.30%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GBSP.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности GBSP.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBSP.L показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции GBSP.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 11.30% против 2.07% соответственно.
GBSP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 11.30%
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам GBSP.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3.18% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 8.43% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between GBSP.L and CSH2.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBSP.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
GBSP.L
CSH2.L
Сравнение GBSP.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBSP.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 4.37 | -3.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 27.66 | -25.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 159.04 | -154.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBSP.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 8.05 | -6.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 6.49 | -5.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 4.68 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 4.62 | -4.24 |
Просадки
Сравнение просадок GBSP.L и CSH2.L
Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.30%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBSP.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.30% | -0.37% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -0.16% | -17.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | -0.29% | -17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -0.29% | -21.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -0.37% | -22.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | 0.00% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -0.00% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 0.03% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSP.L и CSH2.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBSP.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 0.08% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 0.25% | +21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 0.54% | +24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 0.56% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 0.44% | +15.12% |
Сравнение комиссий GBSP.L и CSH2.L
GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSP.L и CSH2.L
Ни GBSP.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GBSP.L and CSH2.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for GBSP.L.
GBSP.L is categorized as Precious Metals, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for GBSP.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор