PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBRE.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBRE.L с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GBRE.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBRE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBRE.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBRE.L и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		1.89%1.33%0.96%5.25%-16.29%32.07%-13.82%16.79%-0.14%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.07%9.43%27.16%20.01%-8.44%30.01%14.85%26.37%1.16%11.24%
Разные валюты инструментов

GBRE.L торгуется в GBP, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBRE.L показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции GBRE.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.28% против 14.89% соответственно.

GBRE.L

1 день
0.60%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.99%
1 год
3.22%
3 года*
3.98%
5 лет*
2.66%
10 лет*
3.28%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.29%
1 год
14.57%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GBRE.L:
GBRE.L с CMOP.LGBRE.L с BBOX.LGBRE.L с IUSP.LGBRE.L с VTIGBRE.L с QQQGBRE.L с VGTGBRE.L с IITU.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий GBRE.L и VOO

GBRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

GBRE.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBRE.L
Ранг доходности на риск GBRE.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBRE.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBRE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBRE.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBRE.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBRE.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBRE.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBRE.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.79

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.22

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.30

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

5.24

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBRE.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBRE.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBRE.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBRE.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.81

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.82

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.90

-0.54

Корреляция

Корреляция между GBRE.L и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBRE.L и VOO

Дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		0.78%1.45%2.73%2.66%2.84%1.79%2.76%3.25%4.30%3.99%2.40%2.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GBRE.L и VOO

Максимальная просадка GBRE.L за все время составила -35.15%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBRE.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GBRE.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-33.99%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.98%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-24.52%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-33.99%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-5.55%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-3.72%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GBRE.L и VOO

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.37% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBRE.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.52%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.42%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

18.52%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.81%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

18.11%

-2.09%