PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBRE.L с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBRE.L с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

GBRE.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBRE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBRE.L и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBRE.L и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		1.89%1.33%0.96%5.25%-16.29%32.07%-13.82%16.79%-0.14%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-1.69%8.76%25.97%19.75%-9.95%26.87%17.52%25.70%0.38%10.73%
Разные валюты инструментов

GBRE.L торгуется в GBP, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBRE.L показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции GBRE.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.28% против 14.50% соответственно.

GBRE.L

1 день
0.60%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.99%
1 год
3.22%
3 года*
3.98%
5 лет*
2.66%
10 лет*
3.28%

VTI

1 день
0.53%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.41%
1 год
15.62%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.57%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с GBRE.L:
GBRE.L с CMOP.LGBRE.L с BBOX.LGBRE.L с IUSP.LGBRE.L с VOOGBRE.L с QQQGBRE.L с VGTGBRE.L с IITU.L
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий GBRE.L и VTI

GBRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

GBRE.L vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBRE.L
Ранг доходности на риск GBRE.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBRE.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBRE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBRE.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBRE.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBRE.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBRE.L c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBRE.LVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.81

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.25

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.37

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

5.65

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBRE.L vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBRE.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBRE.L и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBRE.LVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.29

Корреляция

Корреляция между GBRE.L и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBRE.L и VTI

Дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		0.78%1.45%2.73%2.66%2.84%1.79%2.76%3.25%4.30%3.99%2.40%2.09%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок GBRE.L и VTI

Максимальная просадка GBRE.L за все время составила -35.15%, примерно равная максимальной просадке VTI в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBRE.L и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

GBRE.LVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-55.45%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.30%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-25.36%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-35.00%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-5.54%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-8.08%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.60%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GBRE.L и VTI

Текущая волатильность для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что GBRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBRE.LVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.65%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.64%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

19.39%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

16.33%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

18.30%

-2.28%