PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBRE.L с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBRE.L с VNQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

GBRE.L и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBRE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBRE.L и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBRE.L и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		3.46%1.33%0.96%5.25%-16.29%32.07%-13.82%16.79%-0.14%0.04%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.98%-4.11%6.64%6.26%-17.48%41.87%-7.41%24.01%-0.45%-4.17%
Разные валюты инструментов

GBRE.L торгуется в GBP, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBRE.L показывает доходность 3.46%, а VNQ немного ниже – 3.35%. За последние 10 лет акции GBRE.L уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.47% против 5.48% соответственно.

GBRE.L

1 день
-23.91%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.88%
1 год
5.05%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.47%

VNQ

1 день
0.00%
1 месяц
-4.98%
С начала года
3.35%
6 месяцев
1.07%
1 год
-0.39%
3 года*
4.55%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с GBRE.L:
GBRE.L с CMOP.LGBRE.L с BBOX.LGBRE.L с IUSP.LGBRE.L с VTIGBRE.L с QQQGBRE.L с VOOGBRE.L с IITU.L
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Сравнение комиссий GBRE.L и VNQ

GBRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
VNQ
Vanguard Real Estate ETF

Доходность на риск

GBRE.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBRE.L
Ранг доходности на риск GBRE.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBRE.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBRE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBRE.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBRE.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBRE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBRE.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBRE.LVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.02

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.08

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.03

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

-0.09

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBRE.L vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBRE.L на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBRE.L и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBRE.LVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.21

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.04

Корреляция

Корреляция между GBRE.L и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBRE.L и VNQ

Дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VNQ в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		0.77%1.45%2.73%2.66%2.84%1.79%2.76%3.25%4.30%3.99%2.40%2.09%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.86%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок GBRE.L и VNQ

Максимальная просадка GBRE.L за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки VNQ в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBRE.L и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GBRE.LVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-73.07%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.91%

-9.35%

-14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-34.48%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-42.40%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.91%

-8.01%

-15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-13.71%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.22%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GBRE.L и VNQ

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) имеет более высокую волатильность в 41.41% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что GBRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBRE.LVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.41%

4.22%

+37.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.19%

9.64%

+31.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.88%

16.42%

+27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

17.62%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

20.63%

+0.12%