PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GBRE.L с GLRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBRE.L с GLRE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds from State Street tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBRE.L returned 2.74%/yr vs 2.68%/yr for GLRE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GBRE.L и GLRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBRE.L торгуется в GBP, в то время как GLRE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLRE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBRE.L показывает доходность 14.61%, а GLRE.L немного выше – 14.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBRE.L имеют среднегодовую доходность 2.74%, а акции GLRE.L немного отстают с 2.68%.

GBRE.L

1 день
1.37%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
11.21%
С начала года
14.61%
1 год
20.50%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.75%
10 лет*
2.74%

GLRE.L

1 день
0.90%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
10.92%
С начала года
14.68%
1 год
20.33%
3 года*
8.74%
5 лет*
2.67%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBRE.L и GLRE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		14.61%2.66%0.99%5.21%-16.29%32.11%-13.82%16.07%-2.70%-1.73%
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		14.68%2.13%1.22%5.66%-16.37%31.85%-13.51%15.27%-2.51%-1.43%

Correlation

The correlation between GBRE.L and GLRE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.92

The correlation between GBRE.L and GLRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с GBRE.L:
GBRE.L с BBOX.LGBRE.L с CMOP.LGBRE.L с IUSP.LGBRE.L с VTIGBRE.L с XRES.LGBRE.L с VOOGBRE.L с VGT
Часто сравнивают с GLRE.L:
GLRE.L с TRET.ASGLRE.L с IGSU.LGLRE.L с IUSP.LGLRE.L с IDWP.LGLRE.L с VNQGLRE.L с REETGLRE.L с IPRP.L

Доходность на риск

GBRE.L vs. GLRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBRE.L
Ранг доходности на риск GBRE.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBRE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBRE.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBRE.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBRE.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBRE.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBRE.L c GLRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBRE.LGLRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.56

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.28

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.59

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

8.45

+0.28

GBRE.L vs. GLRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBRE.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRE.L равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBRE.L и GLRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBRE.L и GLRE.L

Максимальная просадка GBRE.L за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки GLRE.L в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBRE.L и GLRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBRE.LGLRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-36.91%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.80%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-17.17%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-27.71%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.02%

-36.91%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-9.77%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.40%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GBRE.L и GLRE.L

Текущая волатильность для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) составляет 4.00%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что GBRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBRE.LGLRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.12%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.68%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

13.01%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.84%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.85%

-1.00%

Сравнение комиссий GBRE.L и GLRE.L

И GBRE.L, и GLRE.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBRE.L и GLRE.L

Дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что сопоставимо с доходностью GLRE.L в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.41%2.74%2.73%2.66%2.85%1.79%2.76%2.69%1.54%2.20%2.40%2.09%
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.40%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%2.61%1.63%2.10%2.66%2.15%

Часто задаваемые вопросы

GBRE.L and GLRE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBRE.L and GLRE.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

Both ETFs track FTSE EPRA Nareit Global TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBRE.L и GLRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор