PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBRE.L с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBRE.L с XRES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - GBRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBRE.L returned 3.81%/yr vs 7.18%/yr for XRES.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GBRE.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.

Доходность

Сравнение доходности GBRE.L и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBRE.L торгуется в GBP, в то время как XRES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBRE.L показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции GBRE.L уступали акциям XRES.L по среднегодовой доходности: 3.81% против 7.18% соответственно.

GBRE.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.19%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.81%

XRES.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.82%
С начала года
9.45%
6 месяцев
7.95%
1 год
10.24%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBRE.L и XRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		6.19%1.33%0.96%5.25%-16.29%32.07%-13.82%16.79%-0.14%0.04%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.45%-3.42%4.23%7.08%-17.17%48.30%-6.29%22.26%2.79%1.30%

Correlation

The correlation between GBRE.L and XRES.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.87

The correlation between GBRE.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GBRE.L и XRES.L

Секторы
GBRE.L
XRES.L

Недвижимость

99.9%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

GBRE.L
99.9%
XRES.L
100.0%

Промышленность

GBRE.L
0.0%
XRES.L

-

Финансовые услуги

GBRE.L
0.0%
XRES.L

-

Коммунальные услуги

GBRE.L
0.0%
XRES.L

-

Сырьевые материалы

GBRE.L

-

XRES.L

-

Коммуникационные услуги

GBRE.L

-

XRES.L

-

Потребительский циклический сектор

GBRE.L

-

XRES.L

-

Потребительский защитный сектор

GBRE.L

-

XRES.L

-

Энергетика

GBRE.L

-

XRES.L

-

Здравоохранение

GBRE.L

-

XRES.L

-

Технологии

GBRE.L

-

XRES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GBRE.L:
GBRE.L с BBOX.LGBRE.L с CMOP.LGBRE.L с IUSP.LGBRE.L с VTIGBRE.L с VGTGBRE.L с QQQGBRE.L с VOO
Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с FRELXRES.L с MORT

Доходность на риск

GBRE.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBRE.L
Ранг доходности на риск GBRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBRE.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBRE.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBRE.LXRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.75

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.13

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

3.27

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBRE.L vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBRE.L на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа XRES.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBRE.L и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBRE.LXRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.75

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GBRE.L и XRES.L

Максимальная просадка GBRE.L за все время составила -35.15%, что больше максимальной просадки XRES.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBRE.L и XRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBRE.LXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-30.14%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.70%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-18.86%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-29.31%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-30.14%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.01%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-9.27%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.17%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GBRE.L и XRES.L

Текущая волатильность для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) составляет 3.39%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что GBRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBRE.LXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.35%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.43%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

13.72%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

17.58%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

18.89%

-2.91%

Сравнение комиссий GBRE.L и XRES.L

GBRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBRE.L и XRES.L

Дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		0.75%1.45%2.73%2.66%2.84%1.79%2.76%3.25%4.30%3.99%2.40%2.09%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBRE.L and XRES.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for GBRE.L.

GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GBRE.L and 0.14% for XRES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBRE.L и XRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор