PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBP5.L с RTWP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBP5.L с RTWP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) and RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GBP5.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while RTWP.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBP5.L returned 2.30%/yr vs 8.43%/yr for RTWP.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GBP5.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for RTWP.L.

Доходность

Сравнение доходности GBP5.L и RTWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBP5.L показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у RTWP.L с доходностью 16.93%.

GBP5.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.67%
3 года*
6.06%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—

RTWP.L

1 день
1.41%
1 месяц
3.07%
С начала года
16.93%
6 месяцев
15.56%
1 год
36.47%
3 года*
14.81%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBP5.L и RTWP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GBP5.L
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF		0.88%6.37%4.55%6.90%-6.01%-0.54%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		16.93%3.61%11.18%13.44%-8.94%5.07%

Correlation

The correlation between GBP5.L and RTWP.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с GBP5.L:
GBP5.L с VECA.LGBP5.L с SUOE.LGBP5.L с IEBC.LGBP5.L с ECRP.LGBP5.L с SUKC.LGBP5.L с J15R.LGBP5.L с IS15.L
Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с AVUV

Доходность на риск

GBP5.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBP5.L
Ранг доходности на риск GBP5.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBP5.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP5.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP5.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP5.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP5.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBP5.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBP5.LRTWP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.34

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.18

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.93

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

14.84

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBP5.L vs. RTWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBP5.L на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа RTWP.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP5.L и RTWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBP5.LRTWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.34

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.44

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GBP5.L и RTWP.L

Максимальная просадка GBP5.L за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки RTWP.L в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP5.L и RTWP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBP5.LRTWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-35.32%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-7.40%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.82%

-28.77%

+26.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.97%

-28.77%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-7.05%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.46%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GBP5.L и RTWP.L

Текущая волатильность для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) составляет 1.86%, в то время как у L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что GBP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBP5.LRTWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

4.55%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

10.96%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

15.61%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

19.25%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

20.40%

-16.92%

Сравнение комиссий GBP5.L и RTWP.L

GBP5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RTWP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBP5.L и RTWP.L

Дивидендная доходность GBP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как RTWP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GBP5.L
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF		4.58%4.40%3.78%2.56%1.05%0.32%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBP5.L and RTWP.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBP5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBP5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for RTWP.L.

GBP5.L is categorized as European Corporate Bonds, while RTWP.L is Small Cap Blend Equities. GBP5.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD. Their fees differ too: 0.09% for GBP5.L and 0.30% for RTWP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBP5.L и RTWP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор