Сравнение GBP5.L с SUKC.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L).

GBP5.L и SUKC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBP5.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. SUKC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Фонд был запущен 17 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBP5.L и SUKC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBP5.L и SUKC.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	-0.39%	6.37%	4.55%	6.90%	-6.01%	-0.54%
SUKC.L SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	-2.41%	3.90%	4.82%	7.17%	-5.78%	-0.47%

Разные валюты инструментов

GBP5.L торгуется в GBp, в то время как SUKC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUKC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBP5.L показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у SUKC.L с доходностью -2.41%.

GBP5.L

1 день: 0.09%

1 месяц: -0.15%

С начала года: -0.39%

6 месяцев: 1.11%

1 год: 4.75%

3 года*: 5.25%

5 лет*: 2.11%

10 лет*: —

SUKC.L

1 день: 0.24%

1 месяц: 0.17%

С начала года: -2.41%

6 месяцев: -0.92%

1 год: 0.49%

3 года*: 3.91%

5 лет*: 1.38%

10 лет*: 1.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Название символа

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с GBP5.L:

GBP5.L с IEBC.L GBP5.L с VECA.L GBP5.L с ECRP.L GBP5.L с SUOE.L GBP5.L с IEAA.L GBP5.L с IGCB.L GBP5.L с J15R.L

Часто сравнивают с SUKC.L:

SUKC.L с TI5G.L SUKC.L с IGCB.L SUKC.L с SWDA.L SUKC.L с XBLC.L SUKC.L с UDVD.L SUKC.L с ACWI.L SUKC.L с IMID.L

Сравнение комиссий GBP5.L и SUKC.L

GBP5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SUKC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUKC.L

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

GBP5.L

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF

Доходность на риск

GBP5.L vs. SUKC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBP5.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SUKC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBP5.L c SUKC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBP5.L	SUKC.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.52	0.06	+1.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.19	0.13	+2.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.02	+0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.48	-0.07	+2.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.45	-0.16	+10.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBP5.L vs. SUKC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBP5.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SUKC.L равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBP5.L и SUKC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBP5.L	SUKC.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.52	0.06	+1.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.30	+0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.40	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.47	+0.13

Корреляция

Корреляция между GBP5.L и SUKC.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBP5.L и SUKC.L

Дивидендная доходность GBP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как SUKC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	4.64%	4.40%	3.78%	2.56%	1.05%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SUKC.L SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	0.00%	2.29%	4.41%	3.05%	1.76%	1.77%	1.97%	1.93%	1.88%	2.44%	2.40%	2.55%

Просадки

Сравнение просадок GBP5.L и SUKC.L

Максимальная просадка GBP5.L за все время составила -11.97%, примерно равная максимальной просадке SUKC.L в -11.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP5.L и SUKC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBP5.L	SUKC.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-11.97%	-11.63%	-0.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.82%	-3.75%	+1.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.97%	-11.63%	-0.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-11.63%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.15%	-3.04%	+1.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.27%	-1.39%	-0.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.43%	1.72%	-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GBP5.L и SUKC.L

Текущая волатильность для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) составляет 1.27%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что GBP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUKC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBP5.L	SUKC.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.27%	2.02%	-0.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.35%	5.46%	-3.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.13%	7.45%	-4.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.42%	4.68%	-1.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.40%	4.61%	-1.21%

Сравнение GBP5.L с SUKC.L

Доходность

Сравнение доходности GBP5.L и SUKC.L

Сравнение доходности по годам GBP5.L и SUKC.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GBP5.L

SUKC.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GBP5.L и SUKC.L

Доходность на риск

GBP5.L vs. SUKC.L — Ранг доходности на риск

GBP5.L

SUKC.L

Сравнение GBP5.L c SUKC.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBP5.L vs. SUKC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBP5.L и SUKC.L

Просадки

Сравнение просадок GBP5.L и SUKC.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBP5.L и SUKC.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)