Сравнение GBP5.L с J15R.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L).
GBP5.L и J15R.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBP5.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. J15R.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBP5.L и J15R.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBP5.L и J15R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | -0.39% | 6.37% | 4.55% | 6.90% | -6.01% | -0.54% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.70% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -4.00% |
Разные валюты инструментов
GBP5.L торгуется в GBp, в то время как J15R.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J15R.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBP5.L показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у J15R.L с доходностью -0.70%.
GBP5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
J15R.L
- 1 день
- -12.68%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBP5.L и J15R.L
GBP5.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии J15R.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBP5.L vs. J15R.L — Ранг доходности на риск
GBP5.L
J15R.L
Сравнение GBP5.L c J15R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBP5.L | J15R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.32 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.63 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.45 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 3.93 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBP5.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.32 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.07 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между GBP5.L и J15R.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBP5.L и J15R.L
Дивидендная доходность GBP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.64% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBP5.L и J15R.L
Максимальная просадка GBP5.L за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки J15R.L в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP5.L и J15R.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBP5.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -16.15% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -12.68% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.97% | -12.68% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -12.68% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -7.65% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.45% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP5.L и J15R.L
Текущая волатильность для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) составляет 1.27%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что GBP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J15R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBP5.L | J15R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 19.89% | -18.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 19.68% | -17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 20.02% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 10.33% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 9.70% | -6.30% |