Сравнение GBMFX с PDAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. PDAVX управляется PineBridge. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и PDAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и PDAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 12.51% |
PDAVX PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund | -3.20% | 14.21% | 5.48% | 7.60% | -16.77% | 6.51% | 12.87% | 14.84% | -9.55% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у PDAVX с доходностью -3.20%.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
PDAVX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и PDAVX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PDAVX в 0.90%.
Доходность на риск
GBMFX vs. PDAVX — Ранг доходности на риск
GBMFX
PDAVX
Сравнение GBMFX c PDAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | PDAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 0.87 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 1.28 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.17 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.30 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 5.10 | +9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | PDAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 0.87 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.16 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.44 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и PDAVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и PDAVX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности PDAVX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
PDAVX PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund | 1.80% | 1.74% | 2.35% | 2.74% | 0.00% | 5.28% | 1.19% | 1.38% | 2.54% | 5.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и PDAVX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки PDAVX в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и PDAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | PDAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -25.58% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -8.89% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -24.53% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.63% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -7.34% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.26% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и PDAVX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund (PDAVX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | PDAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.97% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 9.29% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 13.23% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 10.26% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 10.40% | -2.43% |