Сравнение GBMFX с NRIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и NRIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и NRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 2.86% | 12.55% | 7.56% | 10.38% | -11.50% | 10.58% | -3.45% | 22.74% | -6.10% | 12.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у NRIIX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции GBMFX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 6.45% против 5.89% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
NRIIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и NRIIX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NRIIX в 0.91%.
Доходность на риск
GBMFX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск
GBMFX
NRIIX
Сравнение GBMFX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | NRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.68 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.06 | 2.21 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.33 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.15 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 9.26 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.68 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.65 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.75 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и NRIIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и NRIIX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности NRIIX в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 6.28% | 6.71% | 5.39% | 6.70% | 5.81% | 4.34% | 4.63% | 5.99% | 5.82% | 5.73% | 5.47% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и NRIIX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и NRIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -37.35% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -5.17% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -18.44% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -37.35% | +13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -3.37% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -3.68% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.33% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и NRIIX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.55% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 4.13% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 6.99% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 8.37% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 10.21% | -2.24% |