Сравнение GBMFX с HRLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и HRLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и HRLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям HRLYX по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.85% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и HRLYX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HRLYX в 0.90%.
Доходность на риск
GBMFX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск
GBMFX
HRLYX
Сравнение GBMFX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | HRLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 2.80 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 3.65 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.42 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 21.19 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.80 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.86 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.61 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.28 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и HRLYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и HRLYX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности HRLYX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и HRLYX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и HRLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -45.58% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.49% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -16.86% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -36.82% | +13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | 0.00% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -14.53% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.21% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и HRLYX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.01% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 5.51% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 9.12% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 10.90% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 12.84% | -4.87% |