Сравнение GBMFX с FFAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. FFAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и FFAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и FFAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | -1.26% | 16.24% | 13.12% | 13.24% | -11.61% | 12.01% | 1.70% | 18.06% | -9.60% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у FFAAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям FFAAX по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.20% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
FFAAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и FFAAX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FFAAX в 0.66%.
Доходность на риск
GBMFX vs. FFAAX — Ранг доходности на риск
GBMFX
FFAAX
Сравнение GBMFX c FFAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | FFAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.36 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.01 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.28 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.91 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 8.77 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | FFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.36 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.72 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.52 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и FFAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и FFAAX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FFAAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | 5.18% | 5.12% | 1.33% | 1.88% | 4.66% | 0.90% | 7.65% | 3.24% | 4.24% | 3.19% | 2.40% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и FFAAX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки FFAAX в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и FFAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | FFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -52.89% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.75% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -18.17% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -30.09% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.87% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -7.17% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.69% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и FFAAX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | FFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.12% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 6.71% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 10.85% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 9.97% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 11.48% | -3.51% |