PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLBY с JREE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLBY с JREE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groep Brussel Lambert NV ADR (GBLBY) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE).

JREE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLBY и JREE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Groep Brussel Lambert NV ADR (GBLBY) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLBY и JREE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GBLBY
Groep Brussel Lambert NV ADR		2.33%40.44%-17.45%10.95%-28.12%24.30%-3.57%7.17%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		0.29%35.63%0.52%20.78%-14.47%15.78%7.61%14.59%
Разные валюты инструментов

GBLBY торгуется в USD, в то время как JREE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBLBY показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у JREE.DE с доходностью 0.29%.

GBLBY

1 день
4.20%
1 месяц
-9.62%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.85%
1 год
11.27%
3 года*
7.61%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—

JREE.DE

1 день
2.86%
1 месяц
-1.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
5.74%
1 год
21.49%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Groep Brussel Lambert NV ADR

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Часто сравнивают с GBLBY:
GBLBY с IS3Q.DEGBLBY с JREG.DE
Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с ^GSPCJREE.DE с XS7R.L

Доходность на риск

GBLBY vs. JREE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLBY
Ранг доходности на риск GBLBY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLBY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLBY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLBY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLBY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLBY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLBY c JREE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groep Brussel Lambert NV ADR (GBLBY) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLBYJREE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.23

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.69

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.82

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

6.72

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLBY vs. JREE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLBY на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа JREE.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLBY и JREE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLBYJREE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.23

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.53

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.54

-0.52

Корреляция

Корреляция между GBLBY и JREE.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLBY и JREE.DE

Дивидендная доходность GBLBY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как JREE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GBLBY
Groep Brussel Lambert NV ADR		6.11%6.25%4.36%3.55%3.62%2.63%2.16%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBLBY и JREE.DE

Максимальная просадка GBLBY за все время составила -70.16%, что больше максимальной просадки JREE.DE в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLBY и JREE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLBYJREE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.16%

-35.62%

-34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.76%

-12.46%

-12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.82%

-19.02%

-29.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.94%

-5.70%

-15.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.28%

-4.63%

-21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.93%

2.76%

+13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLBY и JREE.DE

Groep Brussel Lambert NV ADR (GBLBY) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что GBLBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLBYJREE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

6.33%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

10.61%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.71%

17.47%

+54.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.82%

17.65%

+59.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.61%

18.93%

+94.68%