PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIO с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBIO с IWMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GBIO (Generation Bio Co.) is a stock, while IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBIO и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Generation Bio Co. (GBIO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GBIO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
-2.84%
1 месяц
-1.05%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.72%
1 год
32.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBIO и IWMI

2026 (YTD)20252024
GBIO
Generation Bio Co.		-5.99%-46.42%-62.54%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		11.35%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between GBIO and IWMI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.44

The correlation between GBIO and IWMI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Generation Bio Co.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с GBIO:
GBIO с BWENGBIO с LCGBIO с QQQIGBIO с BTCIGBIO с SGOLGBIO с ORCGBIO с SMH
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

GBIO vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIO
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIO c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generation Bio Co. (GBIO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GBIO vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBIOIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.97

—

Просадки

Сравнение просадок GBIO и IWMI

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBIOIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.88%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.84%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.11%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GBIO и IWMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBIOIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.14%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.99%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIO и IWMI

GBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.

ПозицияTTM20252024
GBIO
Generation Bio Co.		0.00%0.00%0.00%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.77%14.05%8.78%

Часто задаваемые вопросы

GBIO and IWMI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBIO и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор