PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GBIAX с NWHVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBIAX с NWHVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GBIAX (Nationwide Bond Index Fund) and NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - GBIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Nationwide, while NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GBIAX returned 0.73%/yr vs 8.75%/yr for NWHVX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GBIAX charges 0.64%/yr vs 1.07%/yr for NWHVX.

Доходность

Сравнение доходности GBIAX и NWHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBIAX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям NWHVX по среднегодовой доходности: 0.73% против 8.75% соответственно.

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
-0.21%
1 год
3.66%
3 года*
3.22%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.73%

NWHVX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
-6.04%
С начала года
-2.52%
1 год
-6.97%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.51%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBIAX и NWHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.21%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-2.52%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.03%31.17%29.96%-2.97%23.11%

Correlation

The correlation between GBIAX and NWHVX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

-0.03

The correlation between GBIAX and NWHVX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bond Index Fund

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с NADCXGBIAX с NDMAXGBIAX с NWHQXGBIAX с CORPGBIAX с GMRAXGBIAX с BNDXGBIAX с GIIAX
Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с GRISXNWHVX с NADCXNWHVX с MUIFXNWHVX с NWXVXNWHVX с MUIGXNWHVX с GMRAXNWHVX с NDAAX

Доходность на риск

GBIAX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIAX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBIAXNWHVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.45

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.55

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.38

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

-0.77

+4.07

GBIAX vs. NWHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIAX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа NWHVX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIAX и NWHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBIAX и NWHVX

Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и NWHVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBIAXNWHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.26%

-37.12%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-17.82%

+14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-19.80%

+13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-37.12%

+18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.26%

-37.12%

+16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-11.77%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-7.87%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

8.64%

-7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIAX и NWHVX

Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.11%, в то время как у Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBIAXNWHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

3.77%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

11.74%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

14.82%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

19.94%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

19.64%

-14.69%

Сравнение комиссий GBIAX и NWHVX

GBIAX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIAX и NWHVX

Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности NWHVX в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		3.32%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.17%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%

Часто задаваемые вопросы

GBIAX and NWHVX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHVX has higher volatility (3.77%) compared to GBIAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, GBIAX dropped -20.26% vs NWHVX's -37.12%.

GBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBIAX и NWHVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор