Сравнение GBIAX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIAX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIAX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции GBIAX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 0.91% против 0.55% соответственно.
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIAX и DUTMX
GBIAX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
GBIAX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
GBIAX
DUTMX
Сравнение GBIAX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIAX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.94 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 2.41 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIAX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.37 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между GBIAX и DUTMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIAX и DUTMX
Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок GBIAX и DUTMX
Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIAX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -30.53% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -5.08% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -30.53% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.26% | -30.53% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -15.18% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -6.85% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.98% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIAX и DUTMX
Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.54%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIAX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.97% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 3.62% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 6.59% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 8.86% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 7.06% | -2.12% |