PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBHY.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBHY.L с SPXP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

GBHY.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBHY.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBHY.L и SPXP.L

2026 (YTD)202520242023
GBHY.L
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist		-0.72%10.42%5.93%7.76%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-4.37%17.79%25.46%21.53%
Разные валюты инструментов

GBHY.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBHY.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -4.15%.

GBHY.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.55%
1 год
7.31%
3 года*
7.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.36%
1 год
17.56%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с GBHY.L:
GBHY.L с HYFC.LGBHY.L с IHYU.LGBHY.L с HYUS.LGBHY.L с FAHY.LGBHY.L с SDHY.LGBHY.L с STHY.LGBHY.L с WIAU.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с VOOSPXP.L с SPXSSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SPXD.LSPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий GBHY.L и SPXP.L

GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBHY.L
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

GBHY.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBHY.L
Ранг доходности на риск GBHY.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBHY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBHY.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBHY.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBHY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBHY.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBHY.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.60

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.60

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

11.38

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBHY.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBHY.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SPXP.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBHY.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBHY.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.88

+0.40

Корреляция

Корреляция между GBHY.L и SPXP.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBHY.L и SPXP.L

Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
GBHY.L
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist		6.65%6.49%6.89%5.78%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBHY.L и SPXP.L

Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GBHY.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-25.46%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-7.09%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.42%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-3.54%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.97%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GBHY.L и SPXP.L

Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) составляет 2.13%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что GBHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBHY.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

4.36%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

8.64%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

15.89%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

15.62%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

16.85%

-11.22%