Сравнение GBHY.L с STHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L).
GBHY.L и STHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBHY.L и STHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBHY.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | -0.79% | 10.42% | 5.93% | 7.76% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | -0.02% | 8.60% | 8.44% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GBHY.L показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью -0.02%.
GBHY.L
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHY.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBHY.L и STHY.L
GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.
Доходность на риск
GBHY.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
GBHY.L
STHY.L
Сравнение GBHY.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBHY.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.80 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.45 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.72 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 14.37 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBHY.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.80 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.88 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GBHY.L и STHY.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHY.L и STHY.L
Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности STHY.L в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | 6.65% | 6.49% | 6.89% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.04% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок GBHY.L и STHY.L
Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки STHY.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и STHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBHY.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -21.75% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -3.69% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.80% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.43% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.52% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHY.L и STHY.L
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что GBHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBHY.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 1.70% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 2.56% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 4.16% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 5.36% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 6.31% | -0.67% |