Сравнение GBHY.L с FAHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L).
GBHY.L и FAHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. FAHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBHY.L и FAHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBHY.L и FAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | -0.79% | 10.42% | 5.93% | 7.76% |
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | -2.21% | 9.79% | 5.15% | 6.05% |
Разные валюты инструментов
GBHY.L торгуется в USD, в то время как FAHY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAHY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBHY.L показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у FAHY.L с доходностью -2.16%.
GBHY.L
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAHY.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBHY.L и FAHY.L
GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAHY.L в 0.45%.
Доходность на риск
GBHY.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск
GBHY.L
FAHY.L
Сравнение GBHY.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBHY.L | FAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.80 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.10 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.93 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 3.98 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBHY.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.80 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.46 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между GBHY.L и FAHY.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHY.L и FAHY.L
Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что сопоставимо с доходностью FAHY.L в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | 6.65% | 6.49% | 6.89% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.67% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок GBHY.L и FAHY.L
Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки FAHY.L в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и FAHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBHY.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -23.91% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -5.78% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.82% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -4.19% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.57% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHY.L и FAHY.L
Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) составляет 2.18%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что GBHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBHY.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.38% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 4.10% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 6.38% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 7.94% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 9.15% | -3.51% |