PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBHY.L с FAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBHY.L и FAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBHY.L и FAHY.L


Разные валюты инструментов

GBHY.L торгуется в USD, в то время как FAHY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAHY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBHY.L показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у FAHY.L с доходностью -2.16%.


GBHY.L

1 день
1.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.53%
1 год
7.48%
3 года*
7.93%
5 лет*
10 лет*

FAHY.L

1 день
0.50%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-1.17%
1 год
5.14%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GBHY.L и FAHY.L

GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAHY.L в 0.45%.


Доходность на риск

GBHY.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBHY.L
Ранг доходности на риск GBHY.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBHY.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBHY.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBHY.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBHY.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBHY.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FAHY.L
Ранг доходности на риск FAHY.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBHY.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBHY.LFAHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.80

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.10

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.93

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

3.98

+4.86

GBHY.L vs. FAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBHY.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FAHY.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBHY.L и FAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBHY.LFAHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.80

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.46

+0.82

Корреляция

Корреляция между GBHY.L и FAHY.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBHY.L и FAHY.L

Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что сопоставимо с доходностью FAHY.L в 6.67%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GBHY.L
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist
6.65%6.49%6.89%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
6.67%6.61%6.89%6.85%5.66%4.54%6.26%6.22%6.01%5.63%1.23%

Просадки

Сравнение просадок GBHY.L и FAHY.L

Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки FAHY.L в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и FAHY.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBHY.LFAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-23.91%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-5.78%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.82%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-4.19%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.57%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GBHY.L и FAHY.L

Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) составляет 2.18%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что GBHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBHY.LFAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.38%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

4.10%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

6.38%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

7.94%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

9.15%

-3.51%