Сравнение GBDV.L с VALW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L).
GBDV.L и VALW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBDV.L и VALW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBDV.L и VALW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 5.12% | 10.06% | 9.77% | 1.90% | 5.38% | 17.41% | 13.36% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 4.87% | 27.01% | 5.92% | 16.43% | 0.09% | 20.68% | -18.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBDV.L показывает доходность 5.12%, а VALW.L немного ниже – 4.87%.
GBDV.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 8.17%
VALW.L
- 1 день
- -24.67%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBDV.L и VALW.L
GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VALW.L в 0.25%.
Доходность на риск
GBDV.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск
GBDV.L
VALW.L
Сравнение GBDV.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDV.L | VALW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.66 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.35 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.44 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 14.94 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDV.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.66 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GBDV.L и VALW.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDV.L и VALW.L
Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как VALW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.59% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBDV.L и VALW.L
Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки VALW.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и VALW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBDV.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -28.59% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -24.67% | +17.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -24.67% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -24.67% | +21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.66% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.38% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDV.L и VALW.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 42.99%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBDV.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 42.99% | -39.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 42.78% | -35.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 45.51% | -34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 23.11% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 24.83% | -10.64% |