PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBDV.L с VALW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и VALW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и VALW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
5.12%10.06%9.77%1.90%5.38%17.41%13.36%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF
4.87%27.01%5.92%16.43%0.09%20.68%-18.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBDV.L показывает доходность 5.12%, а VALW.L немного ниже – 4.87%.


GBDV.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.33%
С начала года
5.12%
6 месяцев
8.41%
1 год
14.85%
3 года*
10.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.17%

VALW.L

1 день
-24.67%
1 месяц
-0.40%
С начала года
4.87%
6 месяцев
13.42%
1 год
29.94%
3 года*
16.35%
5 лет*
12.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Сравнение комиссий GBDV.L и VALW.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VALW.L в 0.25%.


Доходность на риск

GBDV.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBDV.LVALW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.66

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.35

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.44

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

14.94

-5.02

GBDV.L vs. VALW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VALW.L равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и VALW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBDV.LVALW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.66

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.28

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и VALW.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и VALW.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как VALW.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.59%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и VALW.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки VALW.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и VALW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBDV.LVALW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-28.59%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-24.67%

+17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-24.67%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-24.67%

+21.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.66%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.38%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и VALW.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 42.99%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBDV.LVALW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

42.99%

-39.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

42.78%

-35.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

45.51%

-34.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

23.11%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

24.83%

-10.64%