Сравнение GBDV.L с SMH.L
GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBDV.L returned 7.25%/yr vs 38.70%/yr for SMH.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GBDV.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности GBDV.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBDV.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBDV.L показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.
GBDV.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.24%
SMH.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 95.82%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 167.51%
- 3 года*
- 60.11%
- 5 лет*
- 38.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBDV.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 9.62% | 9.25% | 8.98% | 1.23% | 4.57% | 16.69% | 1.37% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.82% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between GBDV.L and SMH.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between GBDV.L and SMH.L shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GBDV.L и SMH.L
Секторы
GBDV.L
SMH.L
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
GBDV.L
SMH.L
-
Коммунальные услуги
GBDV.L
SMH.L
-
Промышленность
GBDV.L
SMH.L
-
Недвижимость
GBDV.L
SMH.L
-
Коммуникационные услуги
GBDV.L
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
GBDV.L
SMH.L
-
Энергетика
GBDV.L
SMH.L
-
Здравоохранение
GBDV.L
SMH.L
-
Технологии
GBDV.L
SMH.L
Сырьевые материалы
GBDV.L
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
GBDV.L
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBDV.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
GBDV.L
SMH.L
Сравнение GBDV.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBDV.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.65 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 13.61 | -10.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 45.15 | -34.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBDV.L и SMH.L
Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBDV.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -36.36% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -12.23% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | -36.36% | +22.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -36.36% | +20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.80% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -9.76% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.69% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDV.L и SMH.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 1.97%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBDV.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 13.95% | -11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 27.08% | -20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 33.68% | -24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 31.75% | -20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 31.33% | -17.25% |
Сравнение комиссий GBDV.L и SMH.L
GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDV.L и SMH.L
Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.81% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBDV.L and SMH.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GBDV.L.
GBDV.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. GBDV.L tracks S&P Global Dividend Aristocrats index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for GBDV.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для GBDV.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор