PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBDV.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBDV.L с MWOZ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L).

GBDV.L и MWOZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		5.12%8.43%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.67%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью -2.67%.

GBDV.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.33%
С начала года
5.12%
6 месяцев
8.41%
1 год
14.85%
3 года*
10.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.17%

MWOZ.L

1 день
1.91%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с GBDV.L:
GBDV.L с VHYL.ASGBDV.L с SDIVGBDV.L с VHYD.LGBDV.L с IUKD.LGBDV.L с XYLDGBDV.L с FLXX.DEGBDV.L с SCHY
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с SWLD.L

Сравнение комиссий GBDV.L и MWOZ.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.

GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

GBDV.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBDV.LMWOZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.56

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.03

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

7.65

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBDV.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.22

+0.42

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и MWOZ.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и MWOZ.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как MWOZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.59%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и MWOZ.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -19.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и MWOZ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GBDV.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-19.89%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-10.42%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-4.87%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.41%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.07%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и MWOZ.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBDV.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.30%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

8.28%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

14.34%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

14.60%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

14.60%

-0.41%