PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBDV.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и MINV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.45%10.06%9.77%1.90%5.38%17.41%-11.68%16.85%-2.63%9.30%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
2.22%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-1.05%18.84%3.17%7.00%
Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как MINV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у MINV.L с доходностью 2.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBDV.L имеют среднегодовую доходность 8.07%, а акции MINV.L немного впереди с 8.08%.


GBDV.L

1 день
0.32%
1 месяц
-3.39%
С начала года
4.45%
6 месяцев
7.81%
1 год
13.67%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.07%

MINV.L

1 день
0.83%
1 месяц
-1.52%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.26%
1 год
1.10%
3 года*
6.78%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий GBDV.L и MINV.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MINV.L в 0.35%.


Доходность на риск

GBDV.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBDV.LMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.11

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.22

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.45

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

1.13

+6.27

GBDV.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBDV.LMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.11

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и MINV.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и MINV.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.62%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и MINV.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и MINV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBDV.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-20.38%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-5.70%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-10.23%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

-20.38%

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-2.45%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.74%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.85%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и MINV.L

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBDV.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.91%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

5.86%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

10.06%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

9.74%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

11.87%

+2.32%