Сравнение GBDV.L с MINV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).
GBDV.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBDV.L и MINV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBDV.L и MINV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.45% | 10.06% | 9.77% | 1.90% | 5.38% | 17.41% | -11.68% | 16.85% | -2.63% | 9.30% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 2.22% | 3.37% | 12.86% | 1.50% | 1.23% | 15.98% | -1.05% | 18.84% | 3.17% | 7.00% |
Разные валюты инструментов
GBDV.L торгуется в GBP, в то время как MINV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBDV.L показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у MINV.L с доходностью 2.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBDV.L имеют среднегодовую доходность 8.07%, а акции MINV.L немного впереди с 8.08%.
GBDV.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.07%
MINV.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBDV.L и MINV.L
GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MINV.L в 0.35%.
Доходность на риск
GBDV.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск
GBDV.L
MINV.L
Сравнение GBDV.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDV.L | MINV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.11 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.22 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.45 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 1.13 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDV.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.11 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GBDV.L и MINV.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDV.L и MINV.L
Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.62% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBDV.L и MINV.L
Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и MINV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBDV.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -20.38% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -5.70% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -10.23% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | -20.38% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -2.45% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -3.74% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.85% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDV.L и MINV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBDV.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.91% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 5.86% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 10.06% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 9.74% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 11.87% | +2.32% |