Сравнение GBAL.TO с ZGRO.TO
GBAL.TO (iShares ESG Balanced ETF Portfolio) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both exchange-traded funds - GBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while ZGRO.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, GBAL.TO returned 8.60%/yr vs 14.96%/yr for ZGRO.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBAL.TO charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности GBAL.TO и ZGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAL.TO показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у ZGRO.TO с доходностью 10.33%.
GBAL.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
ZGRO.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBAL.TO и ZGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAL.TO iShares ESG Balanced ETF Portfolio | 9.05% | 11.78% | 18.80% | 13.10% | -10.88% | 11.31% | 6.10% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 10.33% | 18.65% | 25.70% | 20.36% | -5.92% | 20.50% | 10.34% |
Correlation
The correlation between GBAL.TO and ZGRO.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.52 |
Over the past year, GBAL.TO and ZGRO.TO have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAL.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск
GBAL.TO
ZGRO.TO
Сравнение GBAL.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBAL.TO | ZGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.09 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 11.70 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBAL.TO и ZGRO.TO
Максимальная просадка GBAL.TO за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAL.TO и ZGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAL.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -24.67% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -6.87% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | -11.60% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -16.21% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.96% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.49% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.81% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAL.TO и ZGRO.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO) имеют волатильность 3.23% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAL.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.25% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 10.22% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 12.06% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 11.23% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 13.18% | +1.36% |
Сравнение комиссий GBAL.TO и ZGRO.TO
GBAL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAL.TO и ZGRO.TO
Дивидендная доходность GBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности ZGRO.TO в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBAL.TO iShares ESG Balanced ETF Portfolio | 1.71% | 1.84% | 1.83% | 2.40% | 1.85% | 1.44% | 0.96% | 0.00% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 1.45% | 3.38% | 5.76% | 6.81% | 7.63% | 6.65% | 7.47% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
GBAL.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for GBAL.TO.
GBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZGRO.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.25% for GBAL.TO and 0.18% for ZGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для GBAL.TO и ZGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор