PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAW.L с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GAW.L с SHEL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GAW.L (Games Workshop Group plc) and SHEL (Shell plc) are both stocks. GAW.L operates in Leisure (Consumer Cyclical), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, GAW.L returned 51.17%/yr vs 10.92%/yr for SHEL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAW.L и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Games Workshop Group plc (GAW.L) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GAW.L торгуется в GBp, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GAW.L показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции GAW.L превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 51.17% против 10.92% соответственно.

GAW.L

1 день
2.81%
1 месяц
2.22%
С начала года
5.50%
6 месяцев
3.10%
1 год
22.28%
3 года*
31.79%
5 лет*
15.80%
10 лет*
51.17%

SHEL

1 день
-0.13%
1 месяц
2.67%
С начала года
19.34%
6 месяцев
20.32%
1 год
26.49%
3 года*
15.88%
5 лет*
23.49%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAW.L и SHEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAW.L
Games Workshop Group plc		5.50%48.51%40.33%20.44%-10.48%-9.30%87.31%108.37%20.84%311.55%
SHEL
Shell plc		19.34%13.46%0.86%14.19%52.37%35.54%-42.81%2.33%-1.73%11.15%

Correlation

The correlation between GAW.L and SHEL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.05

The correlation between GAW.L and SHEL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAW.L:

£6.54B

SHEL:

$244.29B

EPS

GAW.L:

£11.54

SHEL:

$6.39

Коэффициент P/E

GAW.L:

17.15

SHEL:

13.40

Коэффициент PEG

GAW.L:

1.34

SHEL:

0.67

Коэффициент P/S

GAW.L:

5.33

SHEL:

0.94

Коэффициент P/B

GAW.L:

20.49

SHEL:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

GAW.L:

£1.23B

SHEL:

$266.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAW.L:

£881.50M

SHEL:

$41.65B

EBITDA (12 мес.)

GAW.L:

£574.30M

SHEL:

$57.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Games Workshop Group plc

Shell plc

Часто сравнивают с GAW.L:
GAW.L с REL.LGAW.L с AAPLGAW.L с VUAG.LGAW.L с OGAW.L с SPYGAW.L с LVMUYGAW.L с QQQ
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

GAW.L vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAW.L
Ранг доходности на риск GAW.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAW.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAW.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAW.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAW.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAW.L c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Games Workshop Group plc (GAW.L) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAW.LSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.26

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.74

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.05

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

5.46

-2.51

GAW.L vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAW.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SHEL равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAW.L и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAW.L и SHEL

Максимальная просадка GAW.L за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAW.L и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAW.LSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.32%

-67.04%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-13.00%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-18.89%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.53%

-20.17%

-31.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-67.04%

+15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-8.93%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-13.34%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

4.86%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GAW.L и SHEL

Games Workshop Group plc (GAW.L) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что GAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAW.LSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

5.63%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

17.39%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

21.20%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.00%

24.17%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.33%

29.95%

+5.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAW.L и SHEL

Дивидендная доходность GAW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности SHEL в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAW.L
Games Workshop Group plc		2.45%3.49%3.08%4.51%3.50%1.96%1.65%2.62%4.28%5.32%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc		3.45%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAW.L и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Games Workshop Group plc и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
332.10M
69.57B
(GAW.L) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GAW.L значения в GBP, SHEL значения в USD

Сравнение рентабельности GAW.L и SHEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Games Workshop Group plc и Shell plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
70.9%
19.1%
Активы портфеля
GAW.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о валовой прибыли в 235.50M при выручке в 332.10M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

GAW.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 332.10M, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

GAW.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о чистой прибыли в 105.50M при выручке в 332.10M, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

GAW.L and SHEL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAW.L и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор