PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAW.L с AZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GAW.L с AZN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GAW.L (Games Workshop Group plc) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. GAW.L operates in Leisure (Consumer Cyclical), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GAW.L returned 51.17%/yr vs 16.57%/yr for AZN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAW.L и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Games Workshop Group plc (GAW.L) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GAW.L торгуется в GBp, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GAW.L показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции GAW.L превзошли акции AZN по среднегодовой доходности: 51.17% против 16.57% соответственно.

GAW.L

1 день
2.81%
1 месяц
2.22%
С начала года
5.50%
6 месяцев
3.10%
1 год
22.28%
3 года*
31.79%
5 лет*
15.80%
10 лет*
51.17%

AZN

1 день
-1.85%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.32%
1 год
24.45%
3 года*
6.74%
5 лет*
12.43%
10 лет*
16.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAW.L и AZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAW.L
Games Workshop Group plc		5.50%48.51%40.33%20.44%-10.48%-9.30%87.31%108.37%20.84%311.55%
AZN
AstraZeneca PLC		-0.24%33.09%1.12%-3.63%33.30%20.79%0.09%30.52%20.61%21.59%

Correlation

The correlation between GAW.L and AZN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.08

The correlation between GAW.L and AZN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAW.L:

£6.54B

AZN:

$279.03B

EPS

GAW.L:

£11.54

AZN:

$6.66

Коэффициент P/E

GAW.L:

17.15

AZN:

26.85

Коэффициент PEG

GAW.L:

1.34

AZN:

0.04

Коэффициент P/S

GAW.L:

5.33

AZN:

4.62

Коэффициент P/B

GAW.L:

20.49

AZN:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

GAW.L:

£1.23B

AZN:

$60.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAW.L:

£881.50M

AZN:

$49.37B

EBITDA (12 мес.)

GAW.L:

£574.30M

AZN:

$20.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Games Workshop Group plc

AstraZeneca PLC

Часто сравнивают с GAW.L:
GAW.L с REL.LGAW.L с AAPLGAW.L с VUAG.LGAW.L с OGAW.L с SPYGAW.L с LVMUYGAW.L с QQQ
Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с UNH

Доходность на риск

GAW.L vs. AZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAW.L
Ранг доходности на риск GAW.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAW.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAW.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAW.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAW.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAW.L c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Games Workshop Group plc (GAW.L) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAW.LAZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.99

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.69

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.64

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

4.17

-1.21

GAW.L vs. AZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAW.L на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZN равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAW.L и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAW.L и AZN

Максимальная просадка GAW.L за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки AZN в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAW.L и AZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAW.LAZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.32%

-32.75%

-38.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-15.03%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-25.73%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.53%

-25.73%

-25.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-28.56%

-22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-13.75%

+9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-8.24%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

5.93%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GAW.L и AZN

Games Workshop Group plc (GAW.L) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что GAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAW.LAZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

7.68%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

17.57%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

25.01%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.00%

23.14%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.33%

24.90%

+10.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAW.L и AZN

Дивидендная доходность GAW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности AZN в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.98%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
GAW.L
Games Workshop Group plc		2.45%3.49%3.08%4.51%3.50%1.96%1.65%2.62%4.28%5.32%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAW.L и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Games Workshop Group plc и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
332.10M
15.29B
(GAW.L) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GAW.L значения в GBP, AZN значения в USD

Сравнение рентабельности GAW.L и AZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Games Workshop Group plc и AstraZeneca PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
70.9%
82.5%
Активы портфеля
GAW.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о валовой прибыли в 235.50M при выручке в 332.10M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

GAW.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 332.10M, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

GAW.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о чистой прибыли в 105.50M при выручке в 332.10M, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

GAW.L and AZN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAW.L и AZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор