PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GASFX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GASFX с HFCVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) and HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) are both mutual funds - GASFX is a Utilities Equities fund managed by Hennessy, while HFCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, GASFX returned 9.27%/yr vs 11.30%/yr for HFCVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GASFX charges 1.00%/yr vs 1.23%/yr for HFCVX.

Доходность

Сравнение доходности GASFX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GASFX показывает доходность 11.83%, а HFCVX немного выше – 12.39%. За последние 10 лет акции GASFX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.30% соответственно.

GASFX

1 день
1.17%
1 месяц
-1.87%
С начала года
11.83%
6 месяцев
11.90%
1 год
15.27%
3 года*
16.84%
5 лет*
13.57%
10 лет*
9.27%

HFCVX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.42%
С начала года
12.39%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.68%
3 года*
15.97%
5 лет*
11.84%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GASFX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		11.83%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		12.39%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Correlation

The correlation between GASFX and HFCVX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г.

0.65

The correlation between GASFX and HFCVX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Gas Utility Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с BTC-USDGASFX с JEPQGASFX с FRURXGASFX с RYUIXGASFX с IAUMGASFX с HBFBX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с COPLXHFCVX с VSMAX

Доходность на риск

GASFX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASFX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GASFXHFCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.44

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.48

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

6.06

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

17.46

-10.83

GASFX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASFX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASFX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GASFX и HFCVX

Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и HFCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GASFXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-65.75%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-3.77%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-11.32%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-16.81%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-39.39%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-2.42%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-8.22%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.31%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GASFX и HFCVX

Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что GASFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GASFXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.18%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

6.99%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

9.38%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

13.24%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.40%

+1.30%

Сравнение комиссий GASFX и HFCVX

GASFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASFX и HFCVX

Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности HFCVX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.85%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.58%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Часто задаваемые вопросы

GASFX and HFCVX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GASFX has higher volatility (4.63%) compared to HFCVX (3.18%). In terms of maximum drawdown, GASFX dropped -49.33% vs HFCVX's -65.75%.

HFCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GASFX и HFCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор