PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GASFX с ERH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GASFX с ERH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) and ERH (Allspring Utilities and High Income Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, GASFX returned 9.17%/yr vs 6.52%/yr for ERH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GASFX charges 1.00%/yr vs 0.93%/yr for ERH.

Доходность

Сравнение доходности GASFX и ERH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Allspring Utilities and High Income Fund (ERH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GASFX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у ERH с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции GASFX превзошли акции ERH по среднегодовой доходности: 9.17% против 6.52% соответственно.

GASFX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.14%
С начала года
9.02%
6 месяцев
7.50%
1 год
11.12%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.33%
10 лет*
9.17%

ERH

1 день
0.17%
1 месяц
-6.39%
С начала года
4.08%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.02%
3 года*
14.62%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GASFX и ERH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		9.02%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund		4.08%19.85%25.71%-10.52%-18.38%22.14%-1.15%33.97%-8.98%18.32%

Correlation

The correlation between GASFX and ERH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2004 г.

0.46

The correlation between GASFX and ERH shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Gas Utility Fund

Allspring Utilities and High Income Fund

Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с BTC-USDGASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с FRURXGASFX с IAUMGASFX с RYUIXGASFX с HBFBX
Часто сравнивают с ERH:
ERH с RYUIXERH с FKUQXERH с FRURXERH с BUIERH с EVUAXERH с PRUAXERH с GUT

Доходность на риск

GASFX vs. ERH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ERH
Ранг доходности на риск ERH: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERH: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASFX c ERH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Allspring Utilities and High Income Fund (ERH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GASFXERHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.96

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.35

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.29

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

2.86

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GASFX vs. ERH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERH равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASFX и ERH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GASFXERHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.25

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.26

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GASFX и ERH

Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки ERH в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и ERH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GASFXERHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-69.81%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-9.36%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-21.24%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-37.85%

+19.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-46.11%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.39%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-17.29%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.22%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GASFX и ERH

Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) имеют волатильность 4.71% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GASFXERHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.51%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

10.09%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

12.69%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

16.87%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

19.70%

-2.02%

Сравнение комиссий GASFX и ERH

GASFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ERH в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASFX и ERH

Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что больше доходности ERH в 8.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERH
Allspring Utilities and High Income Fund		8.42%8.13%7.15%9.19%8.09%5.86%7.20%6.53%8.06%6.82%7.53%8.04%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		11.13%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%

Часто задаваемые вопросы

GASFX and ERH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GASFX has higher volatility (4.71%) compared to ERH (4.51%). In terms of maximum drawdown, GASFX dropped -49.33% vs ERH's -69.81%.

ERH currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GASFX и ERH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор