Сравнение GARY с QOWZ
GARY (Mango Growth ETF) and QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GARY is actively managed, while QOWZ is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARY charges 0.77%/yr vs 0.39%/yr for QOWZ.
Доходность
Сравнение доходности GARY и QOWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у QOWZ с доходностью -2.12%.
GARY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 30.90%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QOWZ
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GARY и QOWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 30.90% | 0.25% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -2.12% | -1.01% |
Correlation
The correlation between GARY and QOWZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARY vs. QOWZ — Ранг доходности на риск
GARY
QOWZ
Сравнение GARY c QOWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARY | QOWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.42 | 0.91 | +3.51 |
Просадки
Сравнение просадок GARY и QOWZ
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки QOWZ в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и QOWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | QOWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -20.36% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -5.85% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -3.99% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и QOWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | QOWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 15.25% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 19.25% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 19.25% | -0.09% |
Сравнение комиссий GARY и QOWZ
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QOWZ в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и QOWZ
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QOWZ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.26% | 0.28% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and QOWZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
QOWZ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Mango and Invesco. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.39% for QOWZ.
Подберите оптимальное распределение для GARY и QOWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор