Сравнение GARY с ALTL
GARY (Mango Growth ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GARY is actively managed, while ALTL is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARY charges 0.77%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.
Доходность
Сравнение доходности GARY и ALTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 29.03%, что значительно выше, чем у ALTL с доходностью 15.79%.
GARY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 29.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTL
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 39.21%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GARY и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 29.03% | 0.15% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 15.79% | 0.31% |
Correlation
The correlation between GARY and ALTL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARY vs. ALTL — Ранг доходности на риск
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALTL
Сравнение GARY c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARY | ALTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARY и ALTL
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и ALTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -31.91% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -3.95% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -11.50% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и ALTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 20.53% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 18.97% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 20.47% | +0.65% |
Сравнение комиссий GARY и ALTL
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и ALTL
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ALTL в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.88% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and ALTL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
ALTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Mango and Pacer. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.60% for ALTL.
Подберите оптимальное распределение для GARY и ALTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор