PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GARP с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

GARP и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GARP и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GARP и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-3.05%10.85%23.43%36.27%-23.80%27.34%18.19%
Разные валюты инструментов

GARP торгуется в USD, в то время как ZUQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZUQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у ZUQ.TO с доходностью -3.05%.

GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
0.70%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-3.97%
1 год
10.89%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.84%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPMOGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий GARP и ZUQ.TO

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Доходность на риск

GARP vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.60

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.98

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.98

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

3.43

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.60

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.02

Корреляция

Корреляция между GARP и ZUQ.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и ZUQ.TO

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок GARP и ZUQ.TO

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке ZUQ.TO в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GARPZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-26.94%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.04%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-26.94%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-7.63%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-4.64%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.74%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и ZUQ.TO

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GARPZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.22%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

10.38%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

18.10%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

18.14%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

19.09%

+4.93%