PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZUQ.TO с BNKS.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUQ.TO с BNKS.L

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L).

ZUQ.TO и BNKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. BNKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZUQ.TO или BNKS.L.

Корреляция

Корреляция между ZUQ.TO и BNKS.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ZUQ.TO и BNKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
163.01%
32.52%
ZUQ.TO
BNKS.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZUQ.TO:

1.71

BNKS.L:

1.41

Коэф-т Сортино

ZUQ.TO:

2.46

BNKS.L:

2.24

Коэф-т Омега

ZUQ.TO:

1.30

BNKS.L:

1.27

Коэф-т Кальмара

ZUQ.TO:

2.94

BNKS.L:

1.06

Коэф-т Мартина

ZUQ.TO:

11.24

BNKS.L:

7.31

Индекс Язвы

ZUQ.TO:

1.94%

BNKS.L:

4.66%

Дневная вол-ть

ZUQ.TO:

12.71%

BNKS.L:

24.11%

Макс. просадка

ZUQ.TO:

-26.93%

BNKS.L:

-51.35%

Текущая просадка

ZUQ.TO:

-2.29%

BNKS.L:

-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у BNKS.L с доходностью 4.04%.

ZUQ.TO

С начала года

2.54%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

10.06%

1 год

20.11%

5 лет

17.55%

10 лет

15.95%

BNKS.L

С начала года

4.04%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

13.14%

1 год

36.51%

5 лет

9.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZUQ.TO и BNKS.L

ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BNKS.L в 0.35%.

BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks
График комиссии BNKS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF
График комиссии ZUQ.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZUQ.TO и BNKS.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUQ.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ZUQ.TO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BNKS.L
Ранг риск-скорректированной доходности BNKS.L, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZUQ.TO c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZUQ.TO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.001.26
Коэффициент Сортино ZUQ.TO, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.462.04
Коэффициент Омега ZUQ.TO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.25
Коэффициент Кальмара ZUQ.TO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.610.94
Коэффициент Мартина ZUQ.TO, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.266.47
ZUQ.TO
BNKS.L

Показатель коэффициента Шарпа ZUQ.TO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKS.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUQ.TO и BNKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.00
1.26
ZUQ.TO
BNKS.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUQ.TO и BNKS.L

Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как BNKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.58%0.60%0.90%1.03%0.83%1.00%1.00%1.12%1.21%1.04%0.92%0.19%
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZUQ.TO и BNKS.L

Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки BNKS.L в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и BNKS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-3.45%
-7.14%
ZUQ.TO
BNKS.L

Волатильность

Сравнение волатильности ZUQ.TO и BNKS.L

Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 3.44%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.44%
5.60%
ZUQ.TO
BNKS.L