PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARIX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GARIX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GARIX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GARIX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		0.28%16.18%20.46%17.70%-5.04%9.23%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, GARIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

GARIX

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.39%
3 года*
16.76%
5 лет*
12.75%
10 лет*
8.69%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с MBXIXGARIX с VMNFXGARIX с SPYGARIX с CLSEGARIX с GONIXGARIX с PHSWXGARIX с KCEIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий GARIX и QAMNX

GARIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
GARIX
Gotham Absolute Return Fund

Доходность на риск

GARIX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARIXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.90

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.97

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.77

5.71

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARIX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARIXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.87

-0.18

Корреляция

Корреляция между GARIX и QAMNX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и QAMNX

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		7.16%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GARIX и QAMNX

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GARIXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-17.97%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-4.16%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.42%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.25%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.44%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и QAMNX

Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что GARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GARIXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.03%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

4.88%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

6.38%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

14.04%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

14.04%

-0.17%