PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPR с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

GAPR и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPR и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPR и PBFB

2026 (YTD)20252024
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.27%6.68%13.14%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

GAPR

1 день
0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRQGAPR с APRWGAPR с APRDGAPR с BGLDGAPR с PAPR
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с ISWNPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий GAPR и PBFB

GAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

GAPR vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.30

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.95

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.76

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

9.68

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PBFB равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.30

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.34

+0.21

Корреляция

Корреляция между GAPR и PBFB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и PBFB

Ни GAPR, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAPR и PBFB

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, примерно равная максимальной просадке PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPRPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-8.65%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-6.16%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.63%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.12%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и PBFB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) составляет 0.89%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что GAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPRPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

2.56%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

3.81%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

8.32%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

6.54%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

6.54%

+0.64%