Сравнение GAPR с PBFB
GAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April) and PBFB (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GAPR returned 10.42% vs 13.63% for PBFB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GAPR charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PBFB.
Доходность
Сравнение доходности GAPR и PBFB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAPR показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью 4.68%.
GAPR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAPR и PBFB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April | 4.16% | 6.68% | 13.14% |
PBFB PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February | 4.68% | 9.86% | 10.00% |
Correlation
The correlation between GAPR and PBFB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between GAPR and PBFB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAPR vs. PBFB — Ранг доходности на риск
GAPR
PBFB
Сравнение GAPR c PBFB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAPR | PBFB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.61 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.94 | 3.61 | +8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.55 | 19.17 | +43.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAPR | PBFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 2.87 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.67 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GAPR и PBFB
Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, примерно равная максимальной просадке PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и PBFB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAPR | PBFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -8.65% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -3.79% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.15% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.60% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.71% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAPR и PBFB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что GAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAPR | PBFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.75% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 3.71% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 4.77% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.39% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.39% | +0.64% |
Сравнение комиссий GAPR и PBFB
GAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAPR и PBFB
Ни GAPR, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GAPR and PBFB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAPR has higher volatility (0.93%) compared to PBFB (0.75%). In terms of maximum drawdown, GAPR dropped -8.98% vs PBFB's -8.65%.
On 1-year performance, PBFB leads with 13.63% vs 10.42% for GAPR. On fees, PBFB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFB has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBFB has performed better with a 13.63% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GAPR.
GAPR and PBFB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for GAPR and 0.50% for PBFB.
GAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAPR и PBFB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор