Сравнение GAPIX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
GAPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GAPIX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAPIX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund | -5.10% | 21.72% | 24.35% | 20.67% | -18.97% | 20.53% | 13.61% | 31.78% | -11.06% | 26.49% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GAPIX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAPIX имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции VGPMX немного впереди с 12.39%.
GAPIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 11.86%
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAPIX и VGPMX
GAPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
GAPIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
GAPIX
VGPMX
Сравнение GAPIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAPIX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.94 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.51 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.56 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.24 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 17.59 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAPIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.94 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.12 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GAPIX и VGPMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAPIX и VGPMX
Дивидендная доходность GAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности VGPMX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPIX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund | 15.26% | 14.49% | 14.79% | 5.27% | 6.66% | 12.60% | 2.64% | 10.09% | 2.88% | 2.33% | 1.56% | 1.39% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GAPIX и VGPMX
Максимальная просадка GAPIX за все время составила -58.36%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPIX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAPIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.36% | -78.85% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -12.80% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -22.71% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -54.59% | +18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -10.73% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -34.69% | +23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.09% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAPIX и VGPMX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) составляет 5.44%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что GAPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAPIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 7.56% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 13.14% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 19.28% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.15% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.65% | -3.69% |