PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPIX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPIX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

GAPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPIX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPIX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		-2.25%21.72%24.35%20.67%-18.97%20.53%13.61%31.78%-11.06%26.49%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, GAPIX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции GAPIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 12.19% против 5.74% соответственно.

GAPIX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
0.60%
1 год
20.53%
3 года*
18.49%
5 лет*
10.19%
10 лет*
12.19%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с GAPIX:
GAPIX с FCNTXGAPIX с GICIXGAPIX с UCEQXGAPIX с GSPKXGAPIX с GCGIXGAPIX с CAEIXGAPIX с CSUAX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий GAPIX и GAOAX

GAPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund

Доходность на риск

GAPIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPIX
Ранг доходности на риск GAPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPIXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.24

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

4.47

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPIX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPIX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPIXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.86

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.17

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Корреляция

Корреляция между GAPIX и GAOAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPIX и GAOAX

Дивидендная доходность GAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.82%, что больше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAPIX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund		14.82%14.49%14.79%5.27%6.66%12.60%2.64%10.09%2.88%2.33%1.56%1.39%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок GAPIX и GAOAX

Максимальная просадка GAPIX за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPIX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPIXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-29.02%

-29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-8.95%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-29.02%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-29.02%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.61%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-6.01%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.20%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPIX и GAOAX

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund (GAPIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPIXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.98%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

7.55%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

11.53%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

11.03%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

10.81%

+7.18%