Сравнение GAPAX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
GAPAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 янв. 1998 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GAPAX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAPAX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPAX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A | -2.34% | 21.27% | 24.08% | 20.25% | -19.30% | 20.10% | 13.19% | 31.33% | -11.39% | 25.97% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GAPAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции GAPAX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.79% против 12.75% соответственно.
GAPAX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 11.79%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAPAX и VGPMX
GAPAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
GAPAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
GAPAX
VGPMX
Сравнение GAPAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAPAX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 3.21 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.80 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.79 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 19.71 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAPAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 3.21 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.14 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GAPAX и VGPMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAPAX и VGPMX
Дивидендная доходность GAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPAX Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A | 14.79% | 14.45% | 14.69% | 5.01% | 6.35% | 12.40% | 2.34% | 9.86% | 2.64% | 1.96% | 1.16% | 0.97% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GAPAX и VGPMX
Максимальная просадка GAPAX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPAX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAPAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -78.85% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -12.80% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -22.71% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -54.59% | +18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -7.89% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -34.68% | +22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.11% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAPAX и VGPMX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) составляет 6.43%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAPAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 8.37% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 13.47% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 19.47% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.21% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.67% | -3.71% |