PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPAX с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAPAX с GICIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAPAX (Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A) and GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) are both mutual funds - GAPAX is a Global Equities fund managed by Goldman Sachs, while GICIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GAPAX returned 13.17%/yr vs 9.94%/yr for GICIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GAPAX charges 0.89%/yr vs 0.87%/yr for GICIX.

Доходность

Сравнение доходности GAPAX и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAPAX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции GAPAX превзошли акции GICIX по среднегодовой доходности: 13.17% против 9.94% соответственно.

GAPAX

1 день
0.35%
1 месяц
6.02%
С начала года
12.72%
6 месяцев
13.73%
1 год
30.65%
3 года*
22.83%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.17%

GICIX

1 день
-0.16%
1 месяц
4.64%
С начала года
14.40%
6 месяцев
17.91%
1 год
34.09%
3 года*
23.39%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAPAX и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A		12.72%21.27%24.08%20.25%-19.30%20.10%13.19%31.33%-11.39%25.97%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		14.40%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%

Correlation

The correlation between GAPAX and GICIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.86

The correlation between GAPAX and GICIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с GAPAX:
GAPAX с SFLNXGAPAX с VFIAXGAPAX с GCGIXGAPAX с GSRAXGAPAX с UCEQXGAPAX с GCCHXGAPAX с GMGEX
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с FSISXGICIX с HSCZGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с DBCGICIX с VEMRX

Доходность на риск

GAPAX vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPAX
Ранг доходности на риск GAPAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPAX c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPAXGICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.20

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.04

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.50

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

9.35

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPAX vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPAX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GICIX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPAX и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPAXGICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

0.00

Просадки

Сравнение просадок GAPAX и GICIX

Максимальная просадка GAPAX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPAX и GICIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAPAXGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-56.71%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-13.39%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-13.39%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-34.53%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-43.84%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-10.93%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.56%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPAX и GICIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A (GAPAX) составляет 3.85%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что GAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAPAXGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.40%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

12.68%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

15.28%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.54%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.80%

+1.20%

Сравнение комиссий GAPAX и GICIX

GAPAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GICIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPAX и GICIX

Дивидендная доходность GAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности GICIX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAPAX
Goldman Sachs Dynamic Global Equity Fund Class A		12.82%14.45%14.69%5.01%6.35%12.40%2.34%9.86%2.64%1.96%1.16%0.97%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.07%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Часто задаваемые вопросы

GAPAX and GICIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GICIX has higher volatility (4.40%) compared to GAPAX (3.85%). In terms of maximum drawdown, GAPAX dropped -58.88% vs GICIX's -56.71%.

GAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAPAX и GICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор